Det er noe helt for seg selv, det er vel en type RPG, men blir helst kalt for FREE. Du kan gå hvor du vil og gjøre hva du vil, du er fri. Men du finner hele tiden ledetråder etterhvert som du utforsker og snakker med personer. Kampsystemet er basert på det i Virtua Fighter, siden det er Yu Suzuki som har skapt både det og Shenmue.
Og for å klarere litt, det følger med en DVD på Xbox versjonen av Shenmue II. DVD'en viser handlingen i Shenmue I.